Bei jeder Kapitalanlage sei Sie noch so sicher besteht das Risiko des Kapitalverlustes. Zwar ist der vollständige Kapitalverlust bei einige Finanzprodukten wie Garantiefonds oder einigen Bankprodukten ausgeschlossen, aber wenigsten ein teilweiser Kapitalausfall ist immer möglich.
Als Anleger von Kapital muss man dieses Risiko grundsätzlich in Kauf nehmen, es ist zwar bei gewissen Kapitalanlagen sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich. Da man nie weiß ob die Kapitalanlage in die man gerade investieren will oder investiert hat einen Kapitalverlust herbeiführen wird oder nicht, empfiehlt sich die Streuung des Risikos auf mehrere Anlagen.
Das Prinzip der Risikostreuung ist vergleichbar mit dem Pferderennen. Nimmt an, dass ein bestimmtes Pferd gewinnen wird und man setzt sein Kapital ausschließlich auf dieses Pferd, dann besteht immer die Möglichkeit, dass man einen Verlust erleidet, wenn ein anderes Pferd gewinnt. Man kann dieses Risiko zwar nicht ausschalten, aber abmildern.
Wenn man beispielsweise auf alle Pferde setzen würde, kann man sicher sein, dass man mit irgendeinem Pferd gewinnt und mit allen anderen verliert. So würde man einen sehr kleinen Gewinn einstreichen, aber man hätte das Risiko eines Kapitalverlustes ausgeschlossen.
Am Kapitalmarkt ist es zwar nicht möglich auf alle Kapitalanlagen zu setzen, aber je mehr Anlageprodukte verschiedener Art man in sein Depot holt, desto besser ist das Risiko verteilet. Dieses Prinzip nennen man Risikostreuung: Diversifikation.